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華泰證券-人工智能選股周報:上周GP~RF超額收益3.98%-201031
  上周雙周調倉GP_RF(“遺傳規劃+隨機森林”模型)超額收益3.98%   上周雙周調倉GP_RF(“遺傳規劃+隨機森林”模型)超額收益3.98%。今年以來周頻調倉AlphaN...[詳細]
2020-10-31 分享者:空余***斗 作者:林曉明,李子鈺 評級: 頁數:12 頁
華泰證券-金工每周觀點: 從TOP組合看本輪牛市板塊輪動-201031
  當下處于牛市第二階段回調期,市場情緒偏謹慎,短期走勢不明朗   當下處于牛市第二階段,也是整個牛市的回調期,投資者情緒偏謹慎。資產價格層面:避險資產與風險資產走勢清晰分化,債券...[詳細]
2020-10-31 分享者:浣**劍 作者:林曉明,李聰,韓晳 評級: 頁數:16 頁
華泰證券-金工因子跟蹤周報: 上周盈利因子表現出色-201031
  上周盈利因子表現出色,反轉、估值、小市值因子回撤   上周盈利因子表現出色,在各個股票池Rank IC均超過10%;換手率和beta因子在各個股票池均取得正收益,其中換手率因子...[詳細]
2020-10-31 分享者:cp7****02 作者:林曉明,何康 評級: 頁數:17 頁
開源證券-金融工程定期報告:交易行為因子績效月報(2020年10月)-201030
  交易行為因子概述   穩健的交易行為模式中,蘊藏有穩健的alpha源。循著這一研究理念,我們陸續提出了一系列基于交易行為的選股因子,受到量化投資同行的認可。其中:理想反轉因子的...[詳細]
2020-10-31 分享者:w**z 作者:魏建榕,高鵬,傅開波 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-201030
  情緒面   今日A股3848只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停8只,自然跌停18只,分別占比0.21%和0.47%。漲停封板率為19.64%,連板率為4.76...[詳細]
2020-10-30 分享者:jim****68 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
天風證券-金融工程:行業景氣度跟蹤半月報-201030
  行業歷史盈利跟蹤   在每周末計算各中信一級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。   目前,電力設備及新能源、電子、機械的ROETTM處于過去一年的高點...[詳細]
2020-10-30 分享者:12***s 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市放量收跌,日頻指標大幅下滑-201030
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、.上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月30日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信...[詳細]
2020-10-30 分享者:a60****15 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
渤海證券-因子監測周報:短期動量因子趨勢效應顯著,模型下周看好機械設備和電子-201030
  核心觀點:   上周至本周,我國主要市場指數在經歷一定回撤后連續四個交易日走出上漲趨勢。因子收益方面,全市場小市值股票略勝大市值。滬深300與中證500指數中大市值股票顯著跑贏...[詳細]
2020-10-30 分享者:qq16******536 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
東海證券-金融工程日報-201030
  主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(1.10%)漲幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,中小板指數(1.95%)漲幅最大,金融指數(-3.38%)跌幅最大...[詳細]
2020-10-30 分享者:c**u 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
華安證券-“數據智庫”系列之三:2020Q3基金重倉股與重倉債券數據庫-201029
  主要內容   我們根據基金三季報整理了公募基金股票和債券持倉明細。根據WIND口徑,剔除ETF聯接基金、短期理財視為債券型基金、剔除FOF所持有基金市值,全市場基金共計17.9...[詳細]
2020-10-30 分享者:lu***1 作者:嚴佳煒,朱定豪 評級: 頁數:9 頁
國信證券-金融工程專題研究:FOF系列專題之二,基金經理前瞻能力與基金業績-201028
  基金經理的前瞻能力   在對基金進行篩選時,通常需要從選股能力、行業配置能力等不同維度對基金經理進行綜合考量。本文我們提出一種全新的基金篩選視角——基金經理的前瞻能力。如果基金...[詳細]
2020-10-30 分享者:xia****ue 作者:張欣慰 評級: 頁數:23 頁
天風證券-市場情緒一覽-201029
  情緒面   今日A股3846只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停21只,自然跌停8只,分別占比0.55%和0.21%。漲停封板率為41.10%,連板率為11.1...[詳細]
2020-10-29 分享者:清茶***7 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
民生證券-金融工程日報:指數低開高走,量能持續回升-201030
  市場表現綜述   最近一個交易日(2020-10-29),市場延續反彈態勢。上證綜指上漲0.11%,上證50上漲0.34%,滬深300上漲0.75%,中證500上漲0.15%,...[詳細]
2020-10-29 分享者:lao****ng 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標有所下滑-201029
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500創業板指。今日(10月29日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
2020-10-29 分享者:hut****15 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
東海證券-金融工程日報-201029
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數普遍上漲,中小板指數(1.34%)漲幅最大,僅金融指數(-0.11%)下跌;最新5個交易日,各指數普遍下跌,僅中小板指數(1...[詳細]
2020-10-29 分享者:ccb****68 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標仍較樂觀-201028
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月28日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2020-10-29 分享者:left******d36 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
民生證券-金融工程日報:交易情緒回暖,消費板塊強勢-201029
  市場表現綜述   最近一個交易日(2020-10-28),市場小幅反彈。上證綜指上漲0.46%,上證50上漲0.58%,滬深300上漲0.81%,中證500上漲0.40%,創業...[詳細]
2020-10-28 分享者:艾*** 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
天風證券-海外文獻推薦第155期-201028
  雙重調整的共同基金業績評估   通過因子模型進行風險控制后,基金收益在橫截面上仍與股票特征顯著相關。我們提出了一種新的雙重調整方法,在業績指標中同時控制因子模型貝塔和股票特征。...[詳細]
2020-10-28 分享者:jak****ng 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-市場情緒一覽-201028
  情緒面   今日A股3842只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停27只,自然跌停7只,分別占比0.70%和0.18%。漲停封板率為58.33%,連板率為14.2...[詳細]
2020-10-28 分享者:cs***8 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
開源證券-量化評論系列(10):北向資金行為視角下的行業輪動-201028
  北向資金行業配置行為概覽   2020年以來,陸股通在不同的行業凈流入存在明顯的差異。從凈流入絕對量來看,醫藥生物行業累計流入近400億元居首;其次是今年(2020年)表現最好...[詳細]
2020-10-28 分享者:heji******747 作者:魏建榕 評級: 頁數:12 頁
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